(kunid) Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und die Europäische Zentralbank (EZB), in Kooperation mit den nationalen Aufsichtsbehörden, haben 111 europäische Banken einem Stresstest unterzogen.
Durch die Reduktion von Problemkrediten und Kosten einerseits und gestärkten Kapitalquoten sowie erhöhten Erträgen andererseits konnten die Banken das deutlich härtere Szenario mit höheren Kapitalquoten als im Stresstest 2021 abschließen.
Österreichische Banken: gestresste Kapitalquoten im europäischen Mittelfeld
Auch die sechs teilnehmenden Banken aus Österreich zeigen sich widerstandsfähig.
Im Aggregat landen sie mit einem Rückgang der Kapitalquote von 3,7 Prozentpunkten auf 11,1 % im europäischen Mittelfeld. Auf individueller Ebene ist die Performance heterogen, aber alle österreichischen Banken erfüllen auch im Stress-Szenario die gesetzlichen Kapitalanforderungen.
„Die positiven Resultate des Stresstests sind kein Freibrief, den Weg der vergangenen Jahre zu verlassen. Die Wirtschaft wird auch in den nächsten Jahren von Unsicherheiten geprägt sein und ist dabei auf einen stabilen Bankensektor als Partner angewiesen“, kommentiert FMA-Vorstandsmitglied Helmut Ettl die Veröffentlichung der Ergebnisse.
„Die Banken haben ihre Resilienz unter harten Bedingungen bewiesen und können auf Basis einer guten Ertragslage ihre solide Ausgangslage nun weiter ausbauen“, ergänzt OeNB-Vize-Gouverneur Gottfried Haber. „Als Aufsicht beobachten wir die individuellen Risikoprofile genau und achten weiterhin auf eine vorausschauende Stärkung der Kapitalbasis.“
Szenario mit starkem Wirtschaftseinbruch und weiterhin hoher Inflation
Die Aufsicht unterstellt im fiktiven Stresstest-Szenario einen starken Wirtschaftseinbruch, sinkende Immobilienpreise und steigende Arbeitslosigkeit vor dem Hintergrund hoher Inflation und weiter ansteigender Zinsen.
Höhere Kreditausfälle, geringere Provisionserträge und Marktschwankungen führen zu Verlusten und in Folge zu sinkenden Kapitalquoten der Banken. Stabilisierend wirkt hingegen das Nettozinsergebnis.
„Stille Lasten“ keine Gefahr für Österreichs Banken
Unabhängig vom Stresstest hat die Aufsicht die Auswirkungen des Zinsanstiegs auf die Bewertung von vor allem fix verzinsten Anleihen in den Bankportfolien analysiert.
Diese „stillen Lasten“ materialisieren sich nur bei einem – nicht vorgesehenen – Verkauf vor Ende der Laufzeit und finden sich nicht in den Bilanzkennzahlen.
Die Analyse zeigt, dass das daraus entstehende Risiko aufgrund strengerer Regulierung mit Fokus auf eine adäquate Kapital- und Liquiditätsausstattung, anders als in den USA, in Österreich und Europa gering ist.
Hintergrundinformation
Der EU-weite Stresstest findet alle zwei Jahre für die größten europäischen Banken statt und umfasst gemessen an der Bilanzsumme etwa 75 % des Bankensektors.
Für 70 Banken (Österreich: Erste Group Bank und Raiffeisen Bank International) läuft der Stresstest unter Führung der EBA, für die anderen 41 kleineren Banken (Österreich: Addiko, Bawag, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Volksbanken) unter Führung der EZB ab. Veröffentlicht werden die individuellen Ergebnisse der Banken auf der Website der EBA und jener der EZB.
Parallel führen OeNB und FMA einen Stresstest für jene österreichischen Banken durch, die nicht vom EU-weiten Stresstest erfasst sind. Aggregierte Ergebnisse werden von der OeNB Ende November im Financial Stability Report veröffentlicht.